퀀트 면접이 실제로 평가하는 것

특정한 순간 하나를 묘사하려 합니다. 이 글의 나머지가 모두 거기에 매달려 있기 때문입니다.

최종 면접 40분째입니다. 면접관이 처음 보는 질문을 합니다. 본 적 있는 문제의 변형이 아니라, 정말로 새로운 문제입니다. 손잡이를 찾으려 하지만 찾지 못하는, 4초쯤의 침묵이 흐릅니다.

그다음 90초 동안 무엇을 하느냐가 면접입니다. 그 전의 모든 것은 자격 심사였습니다.

저는 수학을 아주 잘하는 사람들이 그 90초에 오퍼를 잃는 것을 봤고, 그보다 약한 사람들이 그 90초에 오퍼를 얻는 것도 봤습니다. 떨어지는 지원자는 조용해지거나, 실제로 생각하지 않으면서 침묵을 메우려고 말을 시작하거나, 가장 흔하게는 자기가 잘 아는 가장 가까운 기법을 붙잡고, 마음 한구석에서 이미 틀렸다고 의심하면서도 밀어붙입니다. 유능해 보이려고 애쓰는 것입니다. 그 본능이 문제의 전부이고, 그 시점까지 치른 모든 시험이 사람들에게 그것을 훈련시킵니다.

데스크가 실제로 걸러 내는 것

이해하는 데 시간이 걸렸고, 테이블 반대편에 앉아 본 뒤에야 제대로 이해한 것이 있습니다.

트레이딩 데스크는 무언가를 알라고 여러분을 채용하는 게 아닙니다. 돈이 걸린 불확실성 속에서 믿을 만하라고 채용합니다. 리서치나 트레이딩 자리에서 일어나는 거의 모든 일은 그 90초의 한 버전입니다. 불완전한 정보, 내려야 할 결정, 정답지 없음, 그리고 왜냐고 물어볼 동료. 그래서 그걸 평가합니다. 영리하게 굴려고 해서가 아니라, 한 시간 안에 들어가는 것 중 그 일에 가장 가까운 것이기 때문입니다.

즉, 면접은 몇 가지 구체적인 행동을 찾고 있습니다.

본 적 없는 것을 분해할 수 있는가? 새로운 문제 앞에서 구조를 찾습니까? 가장 단순한 경우는 무엇인지, 경계에서 무슨 일이 일어나는지, 무엇이라 추측하고 왜 그런지. 아니면 외운 방법에 손을 뻗습니까? 면접관은 그 차이를 즉시 알아보며, 후자는 부서지기 쉬워 보입니다.

소리 내어, 명랑하게 틀릴 수 있는가? 아무도 준비하지 않는 항목입니다. 말이 끊길 것입니다. 접근이 통하지 않는다는 말을 들을 것입니다. 면접관이 보고 싶은 것은 "아, 네, 분산이 유한하지 않아서 거기서 깨지네요, 다르게 생각해 볼게요"라고 말하고 자신감이 무너지지 않은 채 실제로 다르게 생각할 수 있느냐입니다. 그들이 확인하는 것은, 화요일 아침 9시에 모델이 틀렸다고 말했을 때 여러분이 그것을 방어하는 대신 고칠 사람인가입니다.

불확실성이 보정되어 있는가? 꽤 확실하다고 말할 때, 정말 그렇습니까? 확신을 0이나 100으로 반올림하는 사람은 함께 일하기 비쌉니다. 무엇이든 가격을 매겨 본 사람은 중간에 대한 감각을 기릅니다.

실제로 계산할 수 있는가? 여기서 모두가 싫어하는 부분이 나옵니다.

암산, 그리고 그것이 신고식이 아닌 이유

제가 함께한 모든 고객은 첫 한 달쯤 암산 연습을 싫어했습니다. 이해합니다. 컴퓨터의 시대에, 실제 일과 아무 상관 없는 인위적인 장애물, 속임수처럼 느껴지니까요.

두 가지가 일어나고 있고, 그중 하나만 사람들이 생각하는 그것입니다.

분명한 쪽: 산수가 주의를 잡아먹으면 마켓메이킹 게임과 가격 결정 질문은 할 수가 없습니다. 17 × 23에 작업 기억을 쓰고 있다면, 진짜 질문, 즉 여러분에게 호가를 던지는 사람이 뭔가를 알고 있을지도 모르는데 스프레드를 얼마로 해야 하느냐에는 쓰지 못합니다.

덜 분명하지만 더 중요한 쪽: 유창한 산수는 배경에서 돌아가는 상식 점검을 줍니다. 쉽게 계산하는 사람은 답이 자릿수 하나만큼 틀렸을 때 알아챕니다. 그 틀림이 유도되는 게 아니라 느껴지기 때문입니다. 그 직감은 데스크에서 큰 가치가 있고, 면접관은 그걸 그렇게 표현하든 말든 그것을 시험합니다.

또한, 별로 동정하지 않고 말하자면, 이 목록에서 가장 훈련 가능한 항목입니다. 하루 20분씩 6주면 스스로를 못 알아볼 겁니다. 대부분이 하지 않는 이유는 지루해서이고, 바로 그 때문에 여전히 거름망으로 남아 있습니다.

필요한 확률미적분, 그리고 필요 없는 방대한 부분

퀀트 면접이 확률해석에 관한 구두시험이라는 널리 퍼진, 값비싼 오해가 있습니다. 그렇지 않으며, 그렇게 준비하면 몇 달을 낭비합니다.

실제로 반복해서 나오는 것은:

이토 보조정리, 망설임 없이 적용하기. 더 중요하게는, 일반 미적분에서라면 사라질 2차 항이 왜 살아남는지 말할 수 있을 만큼 이해하는 것. 그것을 본 적 없는 사람에게 한 문장으로 설명할 수 있다면 이해한 것입니다. 공식만 적용할 수 있다면 이해하지 못한 것이고, 좋은 면접관은 두 질문 만에 그걸 알아냅니다.

측도 변환, 그리고 특히 왜 그걸 원하는지. 면접관에게 기르사노프 정리라는 도구 자체는, 가격 결정이 특정 과정을 마팅게일로 만들도록 고른 측도 아래의 기댓값이며 그것이 세상에 대한 주장이 아니라 편의라는 걸 이해하느냐보다 덜 흥미롭습니다.

마팅게일 논증, 특히 선택적 정지. 놀랄 만큼 많은 면접 문제가 사실은 의상을 입은 정지된 마팅게일이기 때문입니다. 도박꾼의 파산, 그래프 위의 랜덤 워크, 흡수까지의 기대 시간. 그 모양이 보이면 처음부터 풀지 않게 됩니다.

거의 나오지 않는 것: 확률적분의 세부, 레비 과정, 거친 경로, 어느 정도 깊이의 측도론적 기초. 저는 이 자료를 진심으로 즐기고 그 분야에서 연구도 한 사람으로서 이 말을 합니다. 아름답지만 채용과는 대체로 무관합니다. 면접 준비로 Revuz와 Yor를 읽고 있다면, 좋아하는 일을 하면서 공부라고 부르는 것입니다. 저도 그래 봤기에 조금은 공감합니다.

가장 자주 보는 실패 방식

수학을 잘하는 사람들이 이 면접에서 사람들이 놀랄 만큼 자주 떨어지며, 이유는 거의 항상 같습니다.

그들이 받은 모든 훈련은 완성된 결과를 보여 주는 것을 보상합니다. 문제지, 논문, 시험 답안. 혼자 생각한 다음 다듬어진 결과를 보여 줍니다. 수학 교육의 모든 장치는 여러분이 처음부터 알았던 것처럼 보이게 만들도록 지어져 있습니다.

면접은 이것을 완전히 뒤집습니다. 면접관은 정답만 보고 여러분이 수학을 잘하는지 알 수 없습니다. 정답을 외우는 사람이 많으니까요. 일하는 모습을 봐야만 알 수 있습니다. 그래서 2분 동안 조용히 생각하고 정답을 내놓는 지원자는 역설적으로 면접관에게 거의 아무 근거도 주지 않은 것이고, 세 가지 접근을 말로 풀며 두 개를 이유와 함께 버리고 거의 끝까지 간 지원자는 모든 것을 준 것입니다.

이건 훈련할 수 있지만, 읽어서 훈련할 수는 없습니다. 맞은편에 앉은 누군가가 끊고, 밀어붙이고, 접근이 틀렸다고 계속 말해서, 다른 사람 앞에서 틀리는 것이 더 이상 아드레날린 반응을 일으키지 않을 때까지 해야 합니다. 제 경험으로는 움찔하지 않게 되기까지 수업 네 번쯤 걸리고, 그 네 번이 보통 작업 전체에서 가장 쓸모 있는 수업입니다.

6주가 있다면 실제로 할 일

진행 중인 채용 절차가 있고 6주가 있다면, 대략 이런 모양을 원할 것이며, 일부러 사람들의 예상과 다르게 치우쳐 있습니다.

매일 20분의 산수, 예외 없이, 오늘부터. 가장 중요해서가 아니라, 시간이 있어야만 효과가 나는 것이라 가장 먼저 시작해야 하기 때문입니다.

확률은 넓게가 아니라 제대로. 조건부 기댓값이 정말 편해질 때까지, 그다음 표준 문제군을 그 모양이 알아보일 때까지. 면접 확률 문제 대부분은 의상을 입은 몇 안 되는 아이디어입니다.

이토와 측도 변환은 진짜 유창해질 때까지, 그리고 멈추세요. 더 깊이 가고 싶은 충동을 참으세요. 추가 한 시간은 다른 곳에 쓰는 편이 낫고, 여러분은 반대로 느낄 것입니다.

마켓메이킹 게임은 여러분을 노리는 실제 사람을 상대로. 혼자서는 안 됩니다. 내용 전체가 역선택이고, 자기 자신을 역선택할 수는 없습니다.

그리고 실제보다 더 어렵게, 맞았는지보다 어떻게 행동하는지를 보는 누군가와 함께하는 모의 면접. 비교해서 실제 면접이 느리게 느껴진다면 준비는 성공한 것입니다.

마지막으로 하나

목록에 있는 다섯 회사 중 두 곳은 아마 여러분의 사고방식에 잘 맞지 않을 것이고, 그 두 곳이 어디인지는 웹사이트를 읽어서는 알 수 없습니다. 마켓메이킹, 시스템 리서치, 저지연 개발은 정말로 다른 사람을 선발하며, 그 차이를 구별하지 못해 매년 지원자들의 엄청난 노력이 낭비됩니다.

어느 쪽이 어느 쪽인지 솔직하게 가려내는 것이, 한 달 더 두뇌 퀴즈를 푸는 것보다 가치 있습니다.

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